Peder Severin Kroyer nació el 23 de julio de 1851 en Stavanger, Noruega, y creció con su tía en Copenhague. A la edad de 14 años, comenzó a recibir clases en la Real Academia Danesa de Bellas Artes, y más tarde, entre 1877 y 1881, realizó viajes de estudio a Francia, España e Italia, siendo apoyado por el coleccionista de arte danés y empresario Heinrich Hirschsprung. Su viaje a París tuvo una gran influencia en su pintura, y tras su regreso a Copenhague, se dio a conocer como pintor de retratos.
En 1882, Kroyer visitó por primera vez Skagen, donde la dureza del paisaje, el mar, las condiciones de luz especiales y la compañía de otros artistas dejaron una profunda huella en él. Se unió a la colonia de artistas Skagensmalerne, que alcanzó su apogeo en la década de 1880. Los pintores que formaban parte de esta asociación artística provenían de Dinamarca, Suecia y Noruega, y se dedicaban a la pintura al aire libre. Se inspiraban en el realismo y naturalismo francés. Entre los miembros de este grupo se encontraban Frits Thaulow, Michael Peter Ancher, Anna Ancher, Carl Locher, Viggo Johansen, Christian Krohg, Eilif Peterssen y Laurits Regner Tuxen, entre otros.
Peder Severin Kroyer se hizo famoso por su pintura paisajística y de retratos impresionistas, retratando escenas de la vida aparentemente despreocupada de los artistas, sus fiestas, paseos por la playa y noches llenas de atmósfera bajo la luz de la luna.
En 1900, el pintor sufrió problemas psicológicos y fue tratado en varias ocasiones en un hospital psiquiátrico. El 21 de noviembre de 1909, Kroyer falleció en Skagen.